Pferdemädchen sind mit glorreichen Namen und herausragenden Lauffähigkeiten gesegnet, denn sie sind die Erben der Seelen von Rennpferden aus einer anderen Welt. Sie sind mystische halbmenschliche Wesen, die mit den normalen Menschen zusammenleben und ihre Schnelligkeit immer wieder vor großen Zuschauermassen unter Beweis stellen. »Uma Musume: Cinderella Gray« erzählt die Geschichte von einem ganz besonderen Pferdemädchen, das für seinen riesigen Appetit, den zumeist ernsten Gesichtsausdruck sowie den eigentümlichen Rennstil, der sich dem gesunden Menschenverstand entzieht, bekannt ist. Ihr Name ist Oguri Cap und sie träumt davon, zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Pferdemädchen in Japan zu werden. Doch bis es so weit ist, muss sie erst einmal das Kasamatsu Training Center besuchen, wo bald nicht nur Freundschaften, sondern auch erbitterte Rivalitäten geknüpft werden.